انتشار قانون جدید پلی‌مارکت: چگونه یک ربات معاملاتی جدید بسازیم

عنوان اصلی: نحوه ساخت ربات پلی‌مارکت (بعد از ویرایش قوانین جدید)
نویسنده اصلی: @_dominatos
ترجمه: پگی، بلاک بیتس

یادداشت سردبیر: پلی‌مارکت به‌طور غیرمنتظره‌ای تأخیر ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای را حذف کرد و بدون اطلاع قبلی، کارمزدهای پویا را معرفی کرد که باعث شد تعداد زیادی از ربات‌های موجود یک شبه بی‌اثر شوند. این مقاله بر این تغییر تمرکز دارد و به طور سیستماتیک روش صحیح ساخت ربات‌های معاملاتی را تحت قوانین جدید تشریح می‌کند، مکانیسم‌های کارمزد، امضای سفارش، منطق بازارسازی و معماری با تأخیر کم را پوشش می‌دهد و مسیری روشن و عملی ارائه می‌دهد.

این مقاله از زمان انتشارش ۱.۱ میلیون بازدید داشته و بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. طبق قوانین جدید پلی‌مارکت، مزیت از آربیتراژ خریدار به یک ساختار بلندمدت با محوریت بازارسازی و تأمین نقدینگی تغییر می‌کند.

متن اصلی به شرح زیر است:

پلی‌مارکت بی‌سروصدا تأخیر ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای را حذف می‌کند

در زیر توضیح داده شده است: چگونه یک ربات واقعاً قابل اجرا و سودآور را طبق قوانین جدید بسازیم

دو روز پیش، پلی‌مارکت (Polymarket) تأخیر ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای در اعلام قیمت سفارش‌دهنده را از بازار ارزهای دیجیتال حذف کرد. نه اطلاعیه‌ای، نه یادآوری‌ای. یک شبه، نیمی از ربات‌های موجود در پلتفرم منسوخ شدند. اما در عین حال، این امر بزرگترین فرصت را برای ربات‌های جدید از زمان راه‌اندازی Polymarket ایجاد کرد.

امروز با جزئیات توضیح خواهم داد: چگونه یک ربات بسازیم که تحت قوانین جدید مؤثر باقی بماند.

چون هر چیزی که قبل از ۱۸ فوریه دیده‌اید، حالا دیگر قدیمی شده است.

اگر اکنون از یک مدل هوش مصنوعی بخواهید که در نوشتن کد ربات Polymarket به شما کمک کند، آنچه به شما می‌دهد قطعاً همچنان بر اساس قوانین قدیمی خواهد بود: نظرسنجی REST، بدون مدیریت کارمزد، کاملاً بی‌خبر از اینکه بافر ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای دیگر وجود ندارد

چنین رباتی از اولین معامله شروع به از دست دادن پول خواهد کرد.

در ادامه توضیح خواهم داد: چه چیزی تغییر کرده است و چگونه می‌توان ربات‌ها را حول این تغییرات دوباره طراحی کرد.

چه چیزی تغییر کرده است؟

در دو ماه گذشته سه تغییر اساسی رخ داده است:

۱. تأخیر ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای گیرنده حذف شده است (۱۸ فوریه ۲۰۲۶)

در گذشته، تمام سفارش‌های گیرنده قبل از اجرا ۵۰۰ میلی‌ثانیه منتظر می‌ماندند. بازارسازان برای لغو مظنه‌های «منقضی‌شده» خود به این زمان بافر متکی بودند، که تقریباً مانند یک مکانیسم بیمه رایگان بود.

حالا اوضاع فرق کرده است. سفارش‌های گیرنده بلافاصله و بدون هیچ گونه مهلت لغوی انجام می‌شوند.

۲. بازار ارزهای دیجیتال، کارمزد پذیرنده پویا را معرفی می‌کند (ژانویه ۲۰۲۶)

در بازارهای کریپتوی ۱۵ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای، اکنون کارمزدی بر اساس فرمول زیر از پذیرندگان دریافت می‌شود: هزینه = C × 0.25 × (p × (1 - p))²

اوج هزینه‌ها: حدود ۱.۵۶٪ نزدیک به احتمال ۵۰٪

در محدوده احتمال بسیار بالا (نزدیک به ۰ یا ۱)، کارمزد به ۰ نزدیک می‌شود.

یادتان هست آن ربات آربیتراژ که به تأخیر قیمت بین بایننس و پلی‌مارکت متکی بود و در یک ماه ۵۱۵۰۰۰ دلار با نرخ برد ۹۹٪ درآمد داشت؟

آن استراتژی اکنون کاملاً از بین رفته است. دلیل این امر این است که کارمزد به تنهایی اکنون بالاتر از اسپرد قابل سوءاستفاده است.

متای جدید چیست؟

یک جمله: سازنده باشید، نه گیرنده.

دلایلش هم سرراست است:

· سازندگان نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای ندارند

· سازندگان می‌توانند تخفیف‌های روزانه USDC دریافت کنند (که با کارمزدهای پذیرنده یارانه دریافت می‌کنند)

· پس از تأخیر لغو ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای، سفارشات سازندگان در واقع سریع‌تر انجام می‌شوند

اکنون، ربات‌های رده بالا صرفاً بر اساس تخفیف‌ها سودآور هستند، بدون اینکه حتی نیازی به گرفتن اسپرد داشته باشند. اگر هنوز از یک ربات گیرنده استفاده می‌کنید، با یک منحنی کارمزد فزاینده روبرو هستید. با احتمال نزدیک به ۵۰٪، برای رسیدن به نقطه سربه‌سر، حداقل به بیش از ۱.۵۶٪ برتری نیاز دارید.

موفق باشید برای شما.

بنابراین، استراتژی یک ربات واقعاً کارآمد در سال 2026 چیست؟

در اینجا یک رویکرد طراحی معماری برای رباتی که در سال ۲۰۲۶ همچنان مؤثر باقی بماند، ارائه شده است:

اجزای اصلی:

۱. استفاده از وب‌ساکت به جای REST

نظرسنجی REST کاملاً منسوخ شده است. زمانی که درخواست HTTP شما یک رفت و برگشت را به پایان برساند، این فرصت مدت‌هاست که از دست رفته است. چیزی که شما نیاز دارید یک جریان داده‌ی دفتر سفارش بلادرنگ مبتنی بر WebSocket است، نه نظرسنجی متناوب.

۲. امضای سفارش با آگاهی از هزینه

این یک الزام جدید است که قبلاً وجود نداشت. اکنون، بار داده سفارش امضا شده شما باید شامل فیلد feeRateBps باشد. اگر این فیلد را حذف کنید، سفارش در بازارهای دارای کارمزد، کاملاً رد خواهد شد.

۳. حلقه لغو/جایگزینی پرسرعت

پس از حذف بافر ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای: اگر فرآیند لغو/جایگزینی شما بیش از ۲۰۰ میلی‌ثانیه طول بکشد، با «انتخاب نامطلوب» مواجه خواهید شد. دیگران سفارش منقضی شده شما را مستقیماً قبل از اینکه بتوانید پیش‌فاکتور خود را به‌روزرسانی کنید، تکمیل می‌کنند.

نحوه راه‌اندازی

۱. کلید خصوصی خود را دریافت کنید

از همان کلید خصوصی که برای ورود به Polymarket (EOA/MetaMask/کیف پول سخت‌افزاری) استفاده می‌کنید، استفاده کنید.

خروجی POLYMARKET_PRIVATE_KEY="0xyour_private_key_here"

۲. تأیید مجموعه (عملیات یک‌بار مصرف)

قبل از اینکه پلی‌مارکت بتواند معاملات شما را اجرا کند، باید قراردادهای زیر را تأیید کنید: USDC، توکن‌های مشروط.

این کار فقط یک بار برای هر کیف پول لازم است انجام شود.

۳. اتصال به CLOB (دفتر ثبت سفارش مرکزی محدود)

شما می‌توانید مستقیماً از کلاینت رسمی پایتون استفاده کنید: pip install py-clob-client

با این حال، اکنون یک گزینه سریع‌تر در اکوسیستم Rust وجود دارد:

· polyfill-rs (مسیر داغ با تخصیص صفر، تجزیه SIMD JSON، بهبود عملکرد حدود ۲۱٪)

·polymarket-client-sdk (کیت توسعه نرم‌افزار رسمی Rust برای Polymarket)

·polymarket-hft (چارچوب کامل HFT، یکپارچه‌سازی CLOB + WebSocket)

انتخاب کدام یک مهم نیست؛ نکته کلیدی این است که یکی را انتخاب کنید که بتوانید با آن همراه شوید و با سریع‌ترین سرعت با آن کار کنید.

۴. نرخ کارمزد استعلام قبل از هر معامله

دریافت /fee-rate?tokenID={token_id}

هرگز هزینه را به صورت کد ثابت وارد نکنید.
این هزینه تابع تغییرات بازار است و پلی‌مارکت می‌تواند در هر زمانی آن را تنظیم کند.

۵. فیلد کارمزد را در امضای سفارش لحاظ کنید

هنگام امضای سفارش، فیلد هزینه باید در بار پرداخت (payload) درج شود. بدون این، سفارش در بازارهای دارای کارمزد پذیرفته نخواهد شد.

{
"نمک": "...",
«سازنده»: "0x..."
«امضاکننده»: "0x..."
«گیرنده»: "0x..."
"شناسه توکن": "...",
"مقدار سازنده": «۵۰۰۰۰۰۰۰۰»
"مبلغ گیرنده": «۱۰۰۰۰۰۰»
"نرخ کارمزد بر ثانیه": «۱۵۰»
}

CLOB امضای سفارش شما را بر اساس feeRateBps اعتبارسنجی می‌کند. اگر نرخ کارمزد درج شده در امضا با نرخ کارمزد واقعی فعلی مطابقت نداشته باشد، سفارش به طور کامل رد خواهد شد.

اگر از SDK رسمی (پایتون یا راست) استفاده می‌کنید، این منطق به طور خودکار مدیریت خواهد شد. با این حال، اگر خودتان منطق امضا را پیاده‌سازی می‌کنید، باید خودتان این کار را انجام دهید، در غیر این صورت سفارش هرگز ارسال نخواهد شد.

۶. سفارش‌های سازنده را همزمان در هر دو سمت خرید و فروش قرار دهید

با قرار دادن سفارش‌های محدود روی هر دو توکن بله و خیر، نقدینگی را به بازار ارائه دهید؛ همزمان سفارش‌های خرید و فروش را قرار دهید. این روش اصلی برای کسب تخفیف است.

۷. اجرای حلقه لغو/جایگزینی

شما باید هر دو را زیر نظر داشته باشید: یک فید قیمت خارجی (مثلاً WebSocket بایننس) و دفتر سفارشات فعلی خود در Polymarket.

به محض تغییر قیمت: فوراً هرگونه سفارش منقضی شده را لغو کنید و سفارش‌های جدید را با قیمت جدید ثبت کنید. هدف این است که کل حلقه در عرض ۱۰۰ میلی‌ثانیه نگه داشته شود.

نکته ویژه در مورد بازار ۵ دقیقه‌ای

بازار حرکت قیمت ۵ دقیقه‌ای بیت‌کوین قطعی است.

شما می‌توانید مستقیماً بازار خاص را صرفاً بر اساس برچسب زمانی محاسبه کنید:

در مجموع ۲۸۸ بازار در هر روز وجود دارد. هر کدام یک فرصت کاملاً جدید است.

استراتژی معتبر فعلی: حدود ۸۵٪ از جهت حرکت قیمت بیت‌کوین حدود T-10 ثانیه قبل از بسته شدن پنجره معاملاتی مشخص شده است، اما ضرایب Polymarket هنوز این اطلاعات را به طور کامل منعکس نمی‌کنند.

رویکرد عملیاتی این است که: سفارشات سازنده را با قیمت 0.90 تا 0.95 دلار آمریکا در سمت احتمال بالاتر قرار دهید.

در صورت اجرا: برای هر قرارداد، می‌توانید پس از تسویه حساب، سودی معادل 0.05 تا 0.10 دلار آمریکا کسب کنید؛ بدون کارمزد؛ و شامل تخفیف‌های اضافی نیز می‌شود.

مزیت واقعی از این ناشی می‌شود: سریع‌تر بودن نسبت به سایر بازارسازها در تعیین جهت بیت‌کوین و ثبت سفارش‌های زودتر.

اشتباهات رایجی که باعث ورشکستگی شما می‌شوند

· هنوز از REST به جای WebSocket استفاده می‌شود

· عدم احتساب نرخ کارمزد بر حسب بر ثانیه در امضاهای سفارش

· اجرای یک ربات روی وای‌فای خانگی (تأخیر بالای ۱۵۰ میلی‌ثانیه در مقابل کمتر از ۵ میلی‌ثانیه در یک سرور مجازی مرکز داده)

· بازارسازی در محدوده احتمال نزدیک به ۵۰٪ بدون در نظر گرفتن ریسک انتخاب نامطلوب

· نرخ هزینه هاردکدینگ

· عدم تجمیع موقعیت‌های بله/خیر (که منجر به قفل شدن وجوه می‌شود)

· هنوز به رویکرد قدیمی آربیتراژ خریدار از سال ۲۰۲۵ تکیه دارد

راه درست برای استفاده از هوش مصنوعی

بخش فنی در اینجا به پایان می‌رسد. تا الان، شما موارد زیر را پوشش داده‌اید: طراحی معماری با هزینه بهینه، رویکرد محاسباتی، قوانین جدید بازار

در مرحله بعد، Claude یا هر مدل هوش مصنوعی قابل اعتماد دیگری را باز کنید و یک شرح وظیفه واضح و مشخص به آن بدهید، برای مثال: «این SDK پلی‌مارکت است. لطفا به من کمک کنید تا یک ربات سازنده برای بازار ۵ دقیقه‌ای بیت‌کوین بنویسم: به Binance WebSocket گوش دهید تا قیمت‌ها را در هر دو طرف بله/خیر دریافت کنید، همزمان سفارشات سازنده را با امضای سفارش شامل feeRateBps قرار دهید، از WebSocket برای دریافت داده‌های دفتر سفارش، لغو/بازنشر کنترل حلقه در عرض ۱۰۰ میلی‌ثانیه استفاده کنید.

گردش کار صحیح این است: شما پشته فناوری، زیرساخت‌ها و محدودیت‌ها را تعریف می‌کنید، هوش مصنوعی استراتژی‌های خاص و منطق پیاده‌سازی را بر روی آنها می‌سازد.

البته، حتی اگر منطق ربات را کاملاً توصیف کنید، آزمایش قبل از استقرار ضروری است. به خصوص اکنون که کارمزدها به طور قابل توجهی حاشیه سود را کاهش می‌دهند، بک تست تحت منحنی‌های کارمزد واقعی، پیش نیاز قبل از شروع به کار است.

ربات‌هایی که واقعاً می‌توانند در سال ۲۰۲۶ برنده شوند، سریع‌ترین گیرنده‌ها نیستند، بلکه عالی‌ترین ارائه‌دهندگان نقدینگی هستند.

لطفا سیستم خود را در این راستا بسازید.

[لینک مقاله اصلی]