Greeks.live: Kurzfristiger Boden basierend auf Optionsdaten gebildet, aber Volatilitätserwartungen bleiben erhöht

BlockBeats News, 26. November: Der Greeks.live-Forscher Adam postete in den sozialen Medien: „Im dritten Quartal beobachteten wir, dass der Optionsmarkt hinsichtlich des vierten Quartals deutlich optimistisch war. Selbst Ende August, als der Bitcoin Preis kontinuierlich fiel, waren die Optionspositionen für das vierte Quartal weiterhin bullish. Wir bezeichneten es damals als Q4-Markt oder Weihnachtsmarkt. Der starke Rückgang im Oktober und der anhaltende Abwärtstrend im November haben jedoch die bisherige Marktstruktur zerstört. Im aktuellen Marktumfeld sind die Erwartungen auf ein neues Allzeithoch im vierten Quartal komplett verschwunden und eine bearishe Stimmung überwiegt.“

Trotz des Rückgangs von RV, IV und 25D Skew in dieser Woche ist die Panik am Markt nicht verschwunden, und die mittel- bis langfristigen Optionsdaten bis zum Jahresende und Anfang nächsten Jahres deuten weiterhin auf einen bearishen Trend hin. Angesichts der monatlichen Expiration gab es aufgrund der großen Preisschwankungen in diesem Monat eine erhebliche Nachfrage von Walen nach Position-Rollovers.

Aus Sicht der Gesamtdaten hat sich nun ein kurzfristiger Boden gebildet, und die Präferenz des Optionsmarktes für anhaltende Rückgänge hat nachgelassen, wobei die Erwartung für kurzfristige Marktschwankungen gestiegen ist. Der Markt im letzten Monat dieses Jahres bleibt jedoch prekär und die Volatilitätserwartungen bleiben hoch."