آربیتراژ ارزهای دیجیتال در تلگرام: چگونه طرح‌ها، اسکنرها و فرصت‌های واقعی کار می‌کنند

آربیتراژ ارزهای دیجیتال در تلگرام امروز به عنوان موضوعی با دو جنبه به نظر می‌رسد: از یک سو، این یک مکانیزم واقعی بازار است و از سوی دیگر، طعمه‌ای مناسب برای کلاهبرداران. ارزهای دیجیتال دوباره مردم را با وعده‌های پول سریع جذب می‌کنند و کانال تلگرام با اسکرین‌شات‌های زیبا از سود، اغلب به جای کمک، به دام تبدیل می‌شود. برای مخاطبان روسی، این مشکل نیز حائز اهمیت است: کافی است جستجوی مختصری انجام دهید تا ده‌ها پروژه مشکوک را ببینید که آموزش و بسته‌های بدون ریسک را پیشنهاد می‌دهند.

موضوع آربیتراژ ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر بازاریابی تهاجمی و تعداد زیادی از کلاهبرداری‌ها قرار گرفته است. چندین کانال تلگرام اولیه که با جستجوهای تخصصی پیدا می‌شوند، به راحتی می‌توانند کلاهبرداری باشند. در شبکه‌های اجتماعی، چنین منابعی بسیار بیشتر است: آن‌ها برای افرادی طراحی شده‌اند که می‌خواهند سریع پول درآورند، بدون نیاز به آماده‌سازی پیچیده و بدون درک ریسک‌های بازار.

نظرات درباره خود بازار متفاوت است. برخی بر این باورند که آربیتراژ مرده است: تمام فرصت‌های قابل درک مدت‌هاست که توسط شرکت‌کنندگان حرفه‌ای، معامله‌گران الگوریتمی و سیستم‌های با فرکانس بالا گرفته شده‌اند. دیگران مطمئن هستند که این صنعت در حال رشد است، پلتفرم‌ها و سکه‌های جدید شکاف‌های قیمتی تازه‌ای ایجاد می‌کنند و بنابراین هنوز فضایی برای کار وجود دارد. حقیقت، مانند همیشه، نه در شعارها، بلکه در عمل نهفته است.

آربیتراژ در تلگرام به چه معناست

آربیتراژ در تلگرام یک بازار جداگانه نیست، بلکه روشی برای جستجو، دریافت و بحث درباره فرصت‌های آربیتراژ از طریق کانال‌ها، ربات‌ها، چت‌های P2P و پیام‌های شخصی است. منطق کلاسیک همان است: تفاوت قیمت را پیدا کنید، ارزان‌تر بخرید و گران‌تر بفروشید. تفاوت در این است که تلگرام به یک ویترین، کانال ارتباطی و گاهی یک رابط کاربری مناسب برای تبادل P2P تبدیل می‌شود.

به طور نظری، می‌توان از طریق ربات‌ها با وظایف، تبادلات P2P، کانال‌های سیگنال، چت‌های خصوصی با بسته‌ها و اعلان‌های شکاف‌های قیمتی در تلگرام ارز دیجیتال کسب کرد. اما خود تلگرام ریسک بازار را حذف نمی‌کند و طرح را ایمن نمی‌سازد: منشأ وجوه، قوانین صرافی‌ها، مالیات‌ها، KYC/AML و الزامات حوزه قضایی خاص اهمیت دارند.

برای آربیتراژ P2P، تلگرام به دلیل سرعت ارتباط، جمعیت بزرگ، ربات‌ها، کانال‌ها و چت‌های خصوصی مناسب است. همین محیط برای کلاهبرداران نیز مناسب است: تغییر نام یک حساب یا کانال آسان است، می‌توان نظرات را جعل کرد و فشار از طریق پیام‌های شخصی اغلب سریع‌تر از یک بازار تجاری معمولی عمل می‌کند.

چگونه در آربیتراژ ارزهای دیجیتال کلاهبرداری می‌شود

بسیاری از منابع مربوط به آربیتراژ فقط در نگاه اول قانع‌کننده به نظر می‌رسند. درون آن‌ها، نظرات یکسان، اسکرین‌شات‌های به اصطلاح معاملات موفق، تشکر از مدیران و داستان‌هایی درباره سودی که در چند دقیقه به دست آمده، وجود دارد. در واقع، چنین ویترینی اغلب هیچ ارتباطی با تجارت واقعی ندارد.

طرح معمول با ارتباط با مدیر آغاز می‌شود. به دانشجوی بالقوه گفته می‌شود که هزینه به صورت پیش‌پرداخت نیست، بلکه از نتیجه گرفته می‌شود - معمولاً 20 تا 30 درصد از سود. این موضوع احتیاط را کاهش می‌دهد: به نظر می‌رسد که ناظر نیز به موفقیت معامله علاقه‌مند است. سپس پیشنهاد می‌شود که اولین عملیات "زیر نظر" انجام شود.

سپس گزینه‌ها متفاوت می‌شوند: ممکن است صرافی‌ها، صرافی‌ها، سکه‌ها، شبکه‌ها و روش‌های انتقال تغییر کنند. اما اصل یکسان است. در مراحل اولیه، به کاربر اغلب یک یا چند پرداخت بازگردانده می‌شود، گاهی حتی با سود اندک. این احساس یک طرح کارآمد را ایجاد می‌کند و به کاهش تردیدهای درونی کمک می‌کند.

جزئیات اصلی این است که پول در هر صورت از طریق کیف پولی که توسط ناظر کنترل می‌شود، عبور می‌کند. وقتی کاربر مطمئن می‌شود که روش <<کار می‌کند>> و تصمیم به افزایش مبلغ می‌گیرد، انتقال ناگهان متوقف می‌شود. پس از آن، پیشنهاد جدیدی ظاهر می‌شود: ارسال یک پرداخت دیگر برای <<پیشبرد>> پرداخت قبلی. واضح است که در چنین ساختاری، ریسک فقط افزایش می‌یابد.

گاهی اوقات کلاهبرداری حتی پس از اولین ضرر ادامه می‌یابد. قربانیان از طریق گروه‌های جعلی کمک به بازگشت وجوه پیدا می‌شوند. ممکن است افرادی که پشت این جوامع هستند، همان افراد یا شرکت‌های مرتبط باشند که موج دوم کلاهبرداری را راه‌اندازی می‌کنند.

آیا خدمات معتبر داده‌های آربیتراژ وجود دارد؟

نمی‌توان کل این حوزه را به عنوان کلاهبرداری رد کرد. در بازار، خدماتی وجود دارند که درآمد تضمینی وعده نمی‌دهند و کاربر را مجبور به انتقال پول به کیف پول‌های مشکوک نمی‌کنند. رویکرد آنها معمولاً به طور قابل توجهی آرام‌تر و شفاف‌تر است.

• هیچ صرافی، تبدیل‌کننده یا کیف پول خاصی را تحمیل نمی‌کنند
• انتخابی از بازارهای شناخته شده و نقاط عمومی تبادل ارائه می‌دهند
• بر اساس مدل اشتراک یا پرداخت یک‌باره، معمولاً با پیش‌پرداخت کار می‌کنند
• تبلیغاتی بر اساس وعده‌های سود تضمینی نمی‌سازند
• از فشار، فوریت و داستان‌های تهاجمی درباره <<آخرین فرصت>> برای معامله استفاده نمی‌کنند

توصیه به پروژه‌های خاص در اینجا بی‌معنا است: در چنین موضوعی هر لینکی به راحتی به عنوان تبلیغ به نظر می‌رسد. بسیار مهم‌تر است که اصول کار بازار را درک کنیم و بتوانیم ابزارهای فنی را از طرح‌های کلاهبرداری تشخیص دهیم.

چگونه یک تازه‌کار به آربیتراژ تلگرام نزدیک شود

باید با بررسی منابع، ابزارها و محاسبات خود شروع کنید، نه با انتقال پول به ناظر. برای اولین قدم‌ها به حساب‌هایی در صرافی‌ها، کیف پول‌ها، دسترسی به بازارهای P2P یا ربات‌های اسکنر، ماشین‌حساب کمیسیون و یک دفترچه ساده معاملات نیاز دارید.

• مشخص کنید که کانال یا ربات چه نوع طرحی را پیشنهاد می‌دهد: آربیتراژ صرافی، تبادل P2P، وظایف یا سیگنال‌ها
• بررسی کنید که چه کسی کیف پول را کنترل می‌کند و وجوه به کجا می‌روند
• در صرافی‌های انتخابی ثبت‌نام کنید و از قبل بررسی‌های لازم را انجام دهید
• کیف پول‌ها را تنظیم کنید و شبکه‌ها را برای واریز و برداشت بررسی کنید
• ابتدا کمیسیون‌ها، نقدینگی و سرعت انتقال را محاسبه کنید و سپس سود را ارزیابی کنید
• با مبالغ آزمایشی شروع کنید و فقط به خاطر یک اسکرین‌شات زیبا، سپرده را افزایش ندهید

در تلگرام، ربات‌هایی که از شما می‌خواهند سپرده را به مدیر ارسال کنید، مفید نیستند، بلکه ابزارهایی برای بررسی داده‌ها هستند: ربات‌های اسکنر اسپرد، اعلان‌های قیمت، تجمیع‌کننده‌های P2P و کمک‌کننده‌ها برای محاسبه کمیسیون‌ها. آنها می‌توانند جستجو را تسریع کنند، اما تصمیم نهایی همچنان بر عهده کاربر است.

خود آربیتراژ --- خرید ارزان‌تر و فروش گران‌تر --- به معنای نقض قانون نیست. مشکلات زمانی شروع می‌شود که طرح با کلاهبرداری، کارت‌های دیگران، پولشویی، دور زدن محدودیت‌ها، تبادل غیرقانونی، نقض قوانین صرافی یا مالیات‌ها مرتبط باشد. عواقب ممکن بستگی به حوزه قضایی و شرایط دارد: مسدود شدن حساب‌ها و وجوه، درخواست‌های KYC/AML، عدم برداشت، ادعاهای بانکی، مسائل مالیاتی و در صورت سرقت یا قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی --- خطرات اداری یا کیفری.

انتظارات در مورد بازدهی بهتر است واقع‌بینانه باشد. بر نتیجه تأثیر می‌گذارد حجم معامله، سرعت واکنش، کمیسیون‌ها، نقدینگی، لغزش، دسترسی به شبکه‌ها و کیفیت داده‌ها. در آزمایش زیر از ۱۵۲۵۶ موقعیت پیدا شده، تنها ۴ مورد از بررسی دستی عبور کردند، بنابراین بیشتر سیگنال‌های زیبا به معامله واقعی تبدیل نمی‌شوند.

آربیتراژ در بازار اسپات چیست؟

اگر بخواهیم ساده کنیم، آربیتراژ صرافی --- جستجوی وضعیتی است که یک دارایی یکسان در بازارهای مختلف قیمت‌های متفاوتی دارد. تاجر در یک صرافی ارزان‌تر می‌خرد و در صرافی دیگر گران‌تر می‌فروشد و سعی می‌کند تفاوت را برداشت کند. به معنای دقیق، آربیتراژ (اقتصاد) دقیقاً چنین منطقی را توصیف می‌کند: استفاده از اختلاف قیمت‌ها بین بازارها.

برای آزمایش، آربیتراژ اسپات پایه انتخاب شده است. گزینه‌های پیچیده‌تر --- آربیتراژ در فاندینگ، طرح‌های سه‌گانه و سایر رویکردهای خاص --- از دامنه آزمایش خارج هستند.

تشبیه خوبی --- ظرف‌های متصل با مایع است. اگر سطح در یک ظرف بالاتر برود، مایع به سمت ظرف دیگر سرازیر می‌شود. لوله متصل‌کننده در این تصویر --- زیرساختی است که از طریق آن معامله‌گر می‌تواند دارایی را منتقل کرده و سعی کند شکاف قیمتی را به سود تبدیل کند.

در بازار اسپات، خود دارایی معامله می‌شود: ارز، ارز دیجیتال، سهام، یا منبع. این دارایی چندین قیمت دارد. برای آربیتراژ، ASK --- قیمتی که می‌توان دارایی را خرید و BID --- قیمتی که می‌توان آن را فروخت، از اهمیت بالایی برخوردارند. قیمت آخرین معامله نیز وجود دارد، اما برای محاسبه یک فرصت خاص، کمتر مهم است.

مقایسه دو قیمت کافی نیست. هر صرافی کارمزد معاملاتی می‌گیرد و این کارمزد بلافاصله نتیجه نهایی را کاهش می‌دهد. پس از خرید سکه‌ها در یک پلتفرم، باید آنها را از طریق یکی از شبکه‌های بلاک‌چین به پلتفرم دیگر منتقل کرد. این شبکه نیز کارمزد می‌گیرد که گاهی اوقات به‌طور کامل سود مورد انتظار را می‌بلعد.

یک محدودیت دیگر نیز وجود دارد: دو صرافی ممکن است یک سکه را معامله کنند، اما شبکه‌های یکسانی برای واریز و برداشت نداشته باشند. گاهی اوقات شبکه عمومی به‌طور رسمی وجود دارد، اما به‌طور موقت برای واریز یا برداشت بسته است. در این صورت، انتقال دارایی غیرممکن است، حتی اگر قیمت‌ها جذاب به نظر برسند.

نکته مثبت این است که اکثر صرافی‌ها به‌سرعت اطلاعات مربوط به در دسترس بودن شبکه‌ها و کارمزدها را منتشر می‌کنند. این پارامترها باید قبل از معامله در نظر گرفته شوند، نه بعد از اینکه پول ارسال شده است.

موضوع جداگانه‌ای --- عمق بازار و نقدینگی است. قیمت در عمق بازار یک نقطه ثابت نیست. در دفتر سفارشات از هر دو طرف، سفارش‌هایی با حجم‌ها و قیمت‌های مختلف وجود دارد. اگر مقدار مورد نیاز دارایی با بهترین قیمت کافی نباشد، بخش بعدی خرید با قیمت بالاتری انجام خواهد شد. اینجا است که لغزش ایجاد می‌شود.

در بازارهای کم‌نقدینگی، این مشکل به‌ویژه مشهود می‌شود. ممکن است شکاف قیمتی زیبایی را ببینید، اما نتوانید مقدار مورد نیاز را در زمان مناسب خرید یا فروش کنید. در این صورت گفته می‌شود که بازار عمق کافی ندارد.

استراتژی‌های اصلی آربیتراژ ارزهای دیجیتال

• آربیتراژ بین‌صرافی --- خرید دارایی با قیمت پایین‌تر در یک صرافی و فروش آن با قیمت بالاتر در صرافی دیگر
• آربیتراژ درون‌صرافی --- جستجوی تفاوت در داخل یک پلتفرم، مثلاً بین جفت‌ها یا بازارها
• آربیتراژ سه‌گانه --- زنجیره‌ای از سه تبادل که در آن مجموع نهایی باید بالاتر از مقدار اولیه باشد
• آربیتراژ آماری --- کار با انحرافات احتمالی قیمت، معمولاً از طریق مدل‌ها و اتوماسیون
• آربیتراژ P2P --- تفاوت بین قیمت‌ها در بین شرکت‌کنندگان تبادل مستقیم، روش‌های پرداخت و پلتفرم‌ها
• آربیتراژ در فاندینگ --- تلاش برای استفاده از پرداخت‌های فاندینگ در بازارهای مشتقه

اصطلاحات پایه

• ارزها، coins یا currencies --- سکه‌هایی که در صرافی‌های ارز دیجیتال معامله می‌شوند. مثال‌ها: Bitcoin، Ethereum، Solana. نشانه‌های مختصر: BTC، ETH، SOL.
• جفت ارزها، pair یا symbols --- ترکیبی از دو ارز که معاملات خرید و فروش بر اساس آن در دسترس است. به عنوان مثال، DOGE/BTC یا DOGEBTC.
• در این تعاریف، اولین ارز در جفت، ارزی است که خریداری یا فروخته می‌شود و دومین ارز، ارزی است که برای تسویه حساب یا دریافت پرداخت استفاده می‌شود.
• در نقش ارز تسویه، معمولاً دارایی‌های با نقدینگی بالا مانند Bitcoin، Ethereum و همچنین ارزهای فیات USD و EUR بیشتر دیده می‌شوند.
• تیکر، ticker --- اطلاعات مختصر و جاری درباره جفت معاملاتی: قیمت، حجم معاملات و سایر پارامترهای اصلی.
• وضعیت آربیتراژ، profit trade --- معامله یا زنجیره‌ای از اقدامات که به‌طور بالقوه سودآور است و بر اساس تفاوت نرخ‌ها محاسبه می‌شود.

اصطلاحات در عمل تجاری واقعی ممکن است کمی متفاوت تفسیر شوند. در اینجا، آنها به‌صورت کاربردی استفاده می‌شوند که برای توصیف اسکنر مناسب است.

برای توسعه، پلتفرم .NET و زبان C# انتخاب شد. دلیل آن ساده است: در این فناوری، تجربه عملی اصلی جمع‌آوری شده بود. علاوه بر این، از نظر تعداد کتابخانه‌های موجود برای وظایف تجارت ارزهای دیجیتال، .NET احتمالاً تنها از Python عقب‌تر است. این یک ارزیابی ذهنی است، اما برای پروژه‌ای به این مقیاس، انتخاب راحتی بود.

برای به دست آوردن نتایج نسبتاً معنادار، باید داده‌ها را نه از دو یا سه پلتفرم، بلکه از حداکثر تعداد ممکن از صرافی‌ها و مجموعه‌ای بزرگ از ارزهای دیجیتال مقایسه کرد.

اولین مشکل --- یک API واحد برای پلتفرم‌های تجاری مختلف است. بسیاری از صرافی‌ها از منطق داخلی مشابهی استفاده می‌کنند، اما جزئیات پیاده‌سازی به شدت متفاوت است. نوشتن یک ادغام جداگانه برای هر پلتفرم زمان‌بر و پرهزینه است. علاوه بر این، API صرافی‌ها به طور مداوم تغییر می‌کند و نسخه‌های جدید همیشه با نسخه‌های قدیمی سازگار نیستند. لازم است که به طور مداوم بر این موضوع نظارت شود.

دومین وظیفه پیچیده‌تر از مقایسه ساده قیمت‌ها است. برای پیدا کردن فرصت‌های واقعی آربیتراژ، به حجم‌ها، عمق بازار، کارمزدها، دسترسی به شبکه‌ها و سایر پارامترها نیاز است. هرچه عوامل بیشتری در نظر گرفته شود، سیگنال‌های کاذب کمتر خواهد بود، اما سیستم پیچیده‌تر می‌شود.

در نهایت، برای یکسان‌سازی، کتابخانه متن‌باز ccxt انتخاب شد. این کتابخانه از JavaScript، TypeScript، Python، .NET/C#، PHP و Go پشتیبانی می‌کند و با بیش از صد صرافی ادغام شده است. پروژه‌های آزاد دیگری نیز بررسی شدند، از جمله مجموعه API از Burak Öner، اما ccxt از نظر پشتیبانی جامعه، تعداد پلتفرم‌های متصل و به‌روزرسانی‌های منظم قوی‌تر بود.

برای ذخیره‌سازی داده‌ها از ClickHouse استفاده شد. می‌توانستیم PostgreSQL، MySQL یا دیگر پایگاه‌های داده آشنا را انتخاب کنیم، اما در آن زمان پروژه دیگری به طور همزمان بر روی ClickHouse در حال اجرا بود، بنابراین بررسی آن در وظیفه ثبت مکرر داده‌های صرافی راحت بود. در صورت نیاز، پایگاه داده می‌تواند تعویض شود: منطق کار با ذخیره‌سازی به یک سرویس جداگانه منتقل شده است.

معماری اسکنر فرصت‌های آربیتراژ

اسکنر اختلاف قیمت‌ها را در جفت‌های ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف تحلیل می‌کند. فرصت بالقوه زمانی ثبت می‌شود که قیمت فروش BID در یک پلتفرم بالاتر از قیمت خرید ASK در دیگری با در نظر گرفتن کارمزدها و سازگاری شبکه‌ها باشد.

چه پارامترهایی برای هر معامله مهم هستند

• صرافی که خرید در آن برنامه‌ریزی شده است
• صرافی که فروش در آن برنامه‌ریزی شده است
• جفت تجاری
• شبکه یا چند شبکه برای انتقال
• کارمزدها برای واریز، برداشت و عملیات تجاری

برای تجارت واقعی و کامل، این لیست کافی نیست، اما برای آزمایش، یک پایه کاری فراهم می‌کند.

منطق کلی کار

• اسکنر داده‌ها را از جفت‌های تجاری موجود در صرافی‌های متصل دریافت می‌کند: ASK، BID، شبکه‌ها، کارمزدها
• قیمت‌ها به صورت جفتی بین پلتفرم‌ها مقایسه می‌شوند
• اگر BID در یک صرافی بالاتر از ASK در دیگری با در نظر گرفتن کارمزدها و شبکه موجود باشد، سیستم یک وضعیت آربیتراژ بالقوه را ثبت می‌کند
• کاربر از فرصت پیدا شده مطلع می‌شود
• پارامترهای معامله به طور منظم بررسی می‌شوند. اگر شرایط از حدود تعیین شده خارج شود، معامله لغو می‌شود

این تنها یک الگوریتم پایه است. برای کاهش تعداد هشدارهای کاذب و افزایش کارایی، لازم بود که آن را پیچیده‌تر کنیم.

قیمت‌ها در صرافی‌ها گاهی بسیار سریع تغییر می‌کنند. ممکن است نوسانات کوتاهی به طول چند میلی‌ثانیه وجود داشته باشد که تنها ربات‌های تجاری با فرکانس بالا قادر به واکنش به آن‌ها هستند. در پیاده‌سازی فعلی، تمرکز بر روی نوسانات قیمتی طولانی‌تر است که به طور نظری می‌تواند توسط یک انسان یا ربات ساده پردازش شود.

خدمات اصلی برنامه

• خدمات تبادل --- سرویس دریافت داده‌های بازار
• خدمات جمع‌آوری --- سرویس جمع‌آوری داده‌های خام، جستجوی موقعیت‌های اولیه آربیتراژ و فیلتر کردن اولیه
• خدمات پایگاه داده --- سرویس کار با ذخیره‌سازی
• خدمات تأیید کننده --- سرویس بررسی موقعیت‌های آربیتراژ

رابط کاربری می‌تواند متفاوت باشد: کنسول، وب‌اپلیکیشن یا ادغام با پیام‌رسان. پیاده‌سازی بخش مشتری در آزمایش گنجانده نشده است.

خدمات تبادل: دسترسی یکپارچه به بورس‌ها

خدمات تبادل مسئول دسترسی یکپارچه به داده‌های بورس‌های ارزهای دیجیتال است. این سرویس بر اساس ccxt ساخته شده است که در زمان توسعه از بیش از 100 پلتفرم پشتیبانی می‌کرد. در اسکنر فعلی 16 بورس متصل شده است.

مهم است که در نظر داشته باشید که همه بورس‌ها اجازه استفاده آزاد از API بدون تأیید هویت را نمی‌دهند. و ثبت‌نام با گذراندن KYC گاهی به یک فرآیند پیچیده تبدیل می‌شود.

نقطه قوت ccxt --- کارکرد داخلی با زمان‌بندی‌ها است. این کتابخانه به رعایت محدودیت‌های بورس‌ها در مورد فرکانس درخواست‌ها کمک می‌کند، بنابراین توسعه‌دهنده نیازی به تنظیم دستی این لایه برای هر پلتفرم ندارد.

بسیاری از بورس‌ها، علاوه بر REST API، از اتصالات WebSocket پشتیبانی می‌کنند. این اتصالات برای داده‌های جریانی سریع‌تر و پایدارتر هستند. این امکان در ccxt pro وجود دارد، اما برای ساده‌سازی، نسخه فعلی اسکنر فقط از REST API استفاده می‌کند.

این سرویس لیستی از ارزها، تیکرها، کتاب سفارشات و اطلاعات کلی بازار را دریافت می‌کند. همچنین رویداد EventOrderBook برای بررسی موقعیت‌های آربیتراژ در نظر گرفته شده است.

به‌طور جداگانه، دایرکتوری بورس‌ها ذخیره می‌شود. در آن اطلاعات مربوط به بورس‌ها، کمیسیون‌ها و صف‌های تیکر برای هر پلتفرم وجود دارد. از نظر رویکرد شیءگرا، دسترسی به چنین دایرکتوری بهتر است با متدها بسته شود، اما به خاطر سادگی، آن را عمومی گذاشته‌اند.

خدمات پایگاه داده: ذخیره‌سازی داده‌های خام و پردازش‌شده

خدمات پایگاه داده تمام منطق تعامل با پایگاه داده را در خود پنهان می‌کند. این سرویس داده‌های بورس را ثبت، انتخاب و حذف می‌کند: هم داده‌های خام و هم داده‌هایی که از فیلتر اولیه عبور کرده‌اند.

جداول اصلی

• ارزها --- لیست ارزهای دیجیتال موجود در بورس‌ها
• داده‌های بازار --- اطلاعات مرجع در مورد جفت‌های تجاری
• داده‌های تجاری --- تیکرهای جفت‌های ارزی از هر بورس
• کتاب سفارش --- اطلاعات دقیق در مورد عمق بازار
• معاملات سودآور --- لیست موقعیت‌های آربیتراژ تأیید شده

متدهای کلیدی سرویس

• TruncateTables --- پاک‌سازی جداول هنگام راه‌اندازی مجدد اسکنر
• Export --- ثبت داده‌ها در جدول انتخاب شده
• RemoveItem --- حذف رکوردهای قدیمی از معاملات سودآور
• GetProfitTrades --- انتخاب موقعیت‌های آربیتراژ تأیید شده بر اساس معیارهای مشخص

خدمات جمع‌آوری: جمع‌آوری داده‌ها و انتخاب اولیه

خدمات جمع‌آوری در مرکز برنامه قرار دارد. این سرویس داده‌ها را از بورس‌ها جمع‌آوری کرده و فیلتر اولیه را انجام می‌دهد. برای این کار از متدهای خدمات تبادل و خدمات پایگاه داده استفاده می‌شود.

این سرویس هیچ رابط عمومی جداگانه‌ای ندارد، زیرا برای فراخوانی از خارج طراحی نشده است. این سرویس از BackgroundService --- کلاس پایه انتزاعی برای خدمات پس‌زمینه ارث می‌برد. منطق اصلی در ExecuteAsync قرار دارد.

در داخل ExecuteAsync یک حلقه کار می‌کند: سرویس بورس‌ها را بررسی می‌کند، داده‌ها را فیلتر می‌کند، نتایج را ذخیره می‌کند و نامزدهای پیدا شده را برای بررسی بیشتر ارسال می‌کند. اگر خطایی رخ دهد، آن ثبت می‌شود و سپس حلقه با تأخیری کوچک به کار خود ادامه می‌دهد.

نقش نهایی خدمات جمع‌آوری --- یافتن معاملات بالقوه به سرعت، اما بدون تصمیم نهایی. همه نامزدها به یک باس داده عمومی ارسال می‌شوند، جایی که سپس توسط خدمات تأیید بررسی می‌شوند.

خدمات تأیید: جداسازی سیگنال‌های کاذب

خدمات تأیید به‌طور مشابه طراحی شده است: این سرویس نیز از BackgroundService ارث می‌برد و متدهای عمومی ندارد. وظیفه آن --- به‌طور مداوم بررسی موقعیت‌های آربیتراژ فعال است که در ساختار Dictionary قرار دارند.

هر وضعیت به صورت متوالی بررسی می‌شود. برای محاسبات، نه تنها تیکرها، بلکه داده‌های دقیق‌تری از order_book نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حین، بخش جدیدی از کتاب سفارشات از طریق Exchange Service به‌طور مستقیم در زمان بررسی یک رکورد خاص بارگذاری می‌شود. این سیستم به‌روز بودن فرصت‌های پیدا شده را حفظ می‌کند.

سرویس همچنین حجم‌های موجود در هر سطح از عمق بازار را تحلیل می‌کند. اگر به دلیل کمبود نقدینگی، سود احتمالی هزینه شبکه را پوشش ندهد، چنین معامله‌ای به‌طور خودکار رد می‌شود.

برای فیلتر کردن دقیق‌تر، پارامترهای عمق بازار و حداکثر سود مجاز معرفی شده‌اند. جفت‌های کم‌نقدینگی اغلب سیگنال‌های مثبت زیبایی ارائه می‌دهند، اما در عمل به دلیل لغزش، استفاده از آن‌ها دشوار است. یکی از معیارهای نقدینگی، حجم روزانه معاملات جفت است. به‌طور پیش‌فرض، این حجم نباید کمتر از 100,000 USD باشد.

حد بالای سود بالقوه در سطح 100% تعیین شده است. درصد بسیار بالا بیشتر به معنای یک فرصت غیرعادی نیست، بلکه به یک خطا اشاره دارد: اختلال در صرافی، مشکل در شبکه، داده‌های نادرست یا دیگر ناهنجاری‌ها.

فیلتر دیگری به سپرده پایه مربوط می‌شود. گاهی اوقات حتی با وجود تفاوت قابل توجه قیمت‌ها، برای رسیدن به سود، نیاز به مبلغ بسیار زیادی است، در غیر این صورت هزینه‌ها تمام نتیجه را می‌بلعند. در این آزمایش، شرط به این صورت تعیین شده است: موجودی مثبت باید با سپرده‌ای کمتر از 100 USD به‌دست آید.

پس از جمع‌آوری پروژه و راه‌اندازی برنامه، اولین معاملات بالقوه در کنسول ظاهر می‌شوند.

نتایج اسکن در چند روز

آزمایش ادعای یک تحقیق کامل در بازار را ندارد، اما چند روز کار اسکنر الگوهای مهمی را نشان داد.

پارامترهای اصلی راه‌اندازی

پارامتر --- مقدار:

• تعداد صرافی‌ها --- 16
• تعداد ارزهای دیجیتال --- 2,870
• حداکثر سود بالقوه معامله --- 100%
• حداقل سود بالقوه معامله --- بیشتر از 0%
• اندازه سپرده پایه --- 100 USD
• حداقل حجم روزانه جفت --- 100,000 USD
• زمان کارکرد برنامه --- حدود 3 روز

صرافی‌ها با بیشترین تعداد وضعیت‌های آربیتراژ

صرافی --- سهم وضعیت‌های آربیتراژ:

• --- 77%
• Kucoin --- 9.5%
• Poloniex --- 4.1%
• HTX --- 1.7%
• XT --- 0.3%
• سایر صرافی‌ها --- 7.4%

مدت زمان فرصت‌های پیدا شده

مدت زمان --- تعداد وضعیت‌ها:

• بیشتر از 0 ثانیه، مجموع --- 15,256
• از 1 تا 5 دقیقه --- 1,266
• از 5 تا 15 دقیقه --- 366
• 15 دقیقه و بیشتر --- 137
• بررسی دستی شده‌اند --- 4

چه چیزی اعداد نشان دادند

بیشترین معاملات آربیتراژ بالقوه در جفت‌هایی با شرکت . اما در واقع، این صرافی بیشترین وضعیت‌هایی را داشت که سپس به عنوان نامناسب فیلتر شدند.

حدود 90.8% وضعیت‌های آربیتراژ، نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت هستند. تقریباً غیرممکن است که به‌صورت دستی به آن‌ها واکنش نشان داد. همچنین 8.3% در عرض 5 دقیقه ناپدید یا اصلاح می‌شوند که این نیز پردازش دستی را بسیار دشوار می‌کند.

0.9% باقی‌مانده به‌طور نظری ممکن است جالب باشند، اما بخش عمده‌ای از این موارد نتوانستند آزمایش عملی را پشت سر بگذارند. دلایل اغلب فراتر از منطق فیلتر هستند.

• سکه به‌طور رسمی برای انتقال در دسترس است، اما شبکه در واقع کار نمی‌کند و صرافی این موضوع را از طریق API گزارش نمی‌دهد.
• خرید و فروش سکه در بازارهای مختلف ممکن است، اما برداشت ارز پایه پس از عملیات با هزینه بسیار بالایی همراه است.
• تحت یک تیکر مشابه در صرافی‌های مختلف ممکن است دارایی‌های متفاوتی معامله شوند.

از بیش از 15,000 وضعیت ثبت شده، تنها چهار مورد به‌طور بالقوه برای تجارت واقعی مناسب به نظر می‌رسیدند. اما حتی در این موارد نیز خطراتی وجود دارد که همیشه نمی‌توان آن‌ها را در تحلیل دستی شناسایی کرد. بخشی از مشکلات تنها در زمان معامله واقعی قابل مشاهده می‌شود.

نتیجه‌گیری اصلی

آربیتراژ ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما بین سیگنال زیبا در اسکنر و سود واقعی، زنجیره‌ای طولانی از محدودیت‌ها وجود دارد: کارمزدها، شبکه‌ها، نقدینگی، سرعت تغییر قیمت، دسترسی به برداشت و صحت داده‌ها. بنابراین، آربیتراژ ارزهای دیجیتال در تلگرام نمی‌تواند به عنوان یک دکمه آماده برای کسب درآمد در نظر گرفته شود. به ویژه اگر صحبت از کانال‌هایی باشد که پیشنهاد می‌کنند پول را به سرپرست منتقل کنید و نتیجه‌ای امن را وعده می‌دهند.

آربیتراژ ارزهای دیجیتال در تلگرام ریسک اصلی را لغو نمی‌کند: سیگنال زیبا هنوز به معنای معامله سودآور نیست. قبل از هر انتقالی باید کارمزدها، شبکه‌ها، نقدینگی، قوانین پلتفرم و اینکه چه کسی کیف پول را کنترل می‌کند، بررسی شود.

یک آزمایش عملی چیز ساده‌ای را نشان می‌دهد: جستجوی خودکار شکاف‌های قیمتی مفید است، اما بدون بررسی دقیق، سر و صدای زیادی ایجاد می‌کند. ارزش واقعی در لحظه کشف تفاوت قیمت ظاهر نمی‌شود، بلکه در مرحله فیلتر کردن، تأیید نقدینگی و ارزیابی تمام کارمزدها است.